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Der Begriff Schwankungsbreite klingt vertraut, aber die konkreten Anwendung ist ein Rätsel? Lesen Sie unser Volatilität-Berechnen-Beispiel.

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Abgrenzung zur historischen Volatilität[ Bearbeiten Quelltext bearbeiten ] Während die Volatilität Momentanstandardabweichung aus historischen Kursen des Basiswertes berechnet wird, bestimmt sich die implizite Volatilität aus aktuellen Optionspreisen. Die Formel des Black-Scholes-Modells sowie der anderen gängigen Optionspreismodelle lässt sich nicht explizit nach der Volatilität umstellen. Zur Berechnung müssen numerische Näherungsverfahren verwendet werden.

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Absolute Wertveränderungen werden beispielsweise herangezogen, wenn die Volatilität von Zinsen zu ermitteln ist. Relative und logarithmierte Wertänderungen unterscheiden sich bei kleinen Änderungen kaum und werden z. Implizite Volatilitäten können als Ausdruck der Marktmeinung über zukünftige Marktpreisschwankungen interpretiert werden. Die historische Volatilität wird als Lagging Indicator eingestuft.

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Freitag Was ist Volatilität? Der Begriff der Volatilität bezieht sich auf Handelspreisänderungen über einen bestimmten Zeitraum. So gilt zum Beispiel ein Wertpapier mit den aufeinanderfolgenden Schlusskursen 5, 20, 13, 7 und 17 als erheblich volatiler als ein ähnliches Wertpapier mit den Schlusskursen 7, 9, 6, 8 und

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