Implizite volatilitat berechnen beispiel

Grundlagen von Optionen (Teil 7): Volatilität umrechnung megabyte

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Die historische Volatilität sagt aus, wie stark ein Titel in der Vergangenheit um seinen Mittelwert geschwankt ist. Die implizite Volatilität sagt aus, welche Schwankungsbreite die Marktteilnehmer in den kommenden 30 Tagen für einen Titel erwarten.

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Abgrenzung zur historischen Volatilität[ Bearbeiten Quelltext bearbeiten ] Während die Volatilität Momentanstandardabweichung aus historischen Kursen des Basiswertes berechnet wird, bestimmt sich die implizite Volatilität aus aktuellen Optionspreisen. Die Formel des Black-Scholes-Modells sowie der anderen gängigen Optionspreismodelle lässt sich nicht explizit nach der Volatilität umstellen.

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Was ist Implizite Volatilität? Bei der Berechnung spielen sowohl der Basispreis des Optionsscheins als auch dessen Restlaufzeit eine wichtige Rolle. Somit kann sie ein Hinweis darauf sein wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich ein Kurs zu Ihren Gunsten verändert.

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